| Titre : |
Stochastic differential equations : an introduction with applications |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Bernt Øksendal, Auteur |
| Mention d'édition : |
6e éd. |
| Editeur : |
New York : Springer-Verlag, 2007 |
| Collection : |
Universitext (1979) |
| Importance : |
369 p. |
| Présentation : |
fig., couv. ill. |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-3-540-04758-2 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Équations différentielles stochastiques |
| Note de contenu : |
1, Some mathematical preliminaries. 2, Itô integrals. 3, The Itô formula and the martingale representation theorem. 4, Stochastic differential equations. 5, The filtering problem. 6, Diffusions : basic properties. 7, Other topics in diffusion theory. 8, Applications to boundary value problems. 9, Application to optimal stopping. 10, application to stochastic control. 11, Application to mathematical finance |
Stochastic differential equations : an introduction with applications [texte imprimé] / Bernt Øksendal, Auteur . - 6e éd. . - New York : Springer-Verlag, 2007 . - 369 p. : fig., couv. ill. ; 24 cm. - ( Universitext (1979)) . ISBN : 978-3-540-04758-2 Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Équations différentielles stochastiques |
| Note de contenu : |
1, Some mathematical preliminaries. 2, Itô integrals. 3, The Itô formula and the martingale representation theorem. 4, Stochastic differential equations. 5, The filtering problem. 6, Diffusions : basic properties. 7, Other topics in diffusion theory. 8, Applications to boundary value problems. 9, Application to optimal stopping. 10, application to stochastic control. 11, Application to mathematical finance |
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