Comparaison de méthodes d'estimation de la distribution de Lindley pondérée. Mémoire de master / Bouly Sadio / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2025)  

Public ISBD Titre de série : Comparaison de méthodes d'estimation de la distribution de Lindley pondérée Titre : Mémoire de master : mathématiques et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Bouly Sadio, Auteur ; Cabral, Emmanel Nicolas, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2025 Importance : 1 vol. (51 f.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Distribution de Lindley pondérée  Maximum de vraisemblance  Méthode des moments  Moindres carrés ordinaires  Moindres carrés pondérés Index. décimale : MM25/12 Résumé : Le but de cet étude porte sur la comparaison des performances de différentes mé- thodes d’estimation des paramètres ? et ? de la distribution de Lindley pondérée. Les approches considérées sont : le maximum de vraisemblance (ML), la méthode des moments (MM), les moindres carrés ordinaires (OLS) et les moindres carrés pondérés (WLS). La qualité des estimateurs est évaluée selon deux critères classiques : le biais moyen et l’erreur quadratique moyenne (EQM), obtenus par des simulations de Monte Carlo pour diverses combinaisons de ? et ?. Les résultats empiriques indiquent que les estimateurs OLS et WLS présentent des performances très compétitives, rivalisant voire surpassant celles de l’estimateur du maximum de vraisemblance, tant pour les faibles que pour les grandes tailles d’échan- tillons. En complément, une étude appliquée sur deux jeux de données réelles permet de valider empiriquement les tendances observées lors des simulations. En ligne : https://www.rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2560 Comparaison de méthodes d'estimation de la distribution de Lindley pondérée. Mémoire de master : mathématiques et applications [texte imprimé] / Bouly Sadio, Auteur ; Cabral, Emmanel Nicolas, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2025 . - 1 vol. (51 f.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : Distribution de Lindley pondérée  Maximum de vraisemblance  Méthode des moments  Moindres carrés ordinaires  Moindres carrés pondérés Index. décimale : MM25/12 Résumé : Le but de cet étude porte sur la comparaison des performances de différentes mé- thodes d’estimation des paramètres ? et ? de la distribution de Lindley pondérée. Les approches considérées sont : le maximum de vraisemblance (ML), la méthode des moments (MM), les moindres carrés ordinaires (OLS) et les moindres carrés pondérés (WLS). La qualité des estimateurs est évaluée selon deux critères classiques : le biais moyen et l’erreur quadratique moyenne (EQM), obtenus par des simulations de Monte Carlo pour diverses combinaisons de ? et ?. Les résultats empiriques indiquent que les estimateurs OLS et WLS présentent des performances très compétitives, rivalisant voire surpassant celles de l’estimateur du maximum de vraisemblance, tant pour les faibles que pour les grandes tailles d’échan- tillons. En complément, une étude appliquée sur deux jeux de données réelles permet de valider empiriquement les tendances observées lors des simulations. En ligne : https://www.rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2560

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0200000995	MM25/12 ex.1	Mémoires	Bibliothèque Centrale	Thèse, Mémoire	Exclu du prêt

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