Bibliothèque Centrale de l'Université Assane Seck de Ziguinchor
Résultat de la recherche
8 recherche sur le mot-clé 'Equation différentielle stochastique'
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Imprimer la page de recherche courante...](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
Comparaison de l'hoogenéisation et du principe de grandes déviations / Clément Manga / Dakar : UCAD (2008)
Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079232657 T.08M1 ex.1 Thèses Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt 0079232656 T.08M1 ex.2 Thèses Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt Les équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications / Ibrahima Sané / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2013)
Titre : Les équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Ibrahima Sané, Auteur ; Alassane Diedhiou, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2013 Importance : 68 p. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Intégrale stochastique Formule d'ITÔ Equation différentielle stochastique Equation différentielle stochastique rétrograde Index. décimale : MM 13/1 Les équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications [texte imprimé] / Ibrahima Sané, Auteur ; Alassane Diedhiou, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2013 . - 68 p. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Intégrale stochastique Formule d'ITÔ Equation différentielle stochastique Equation différentielle stochastique rétrograde Index. décimale : MM 13/1 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079217415 MM 13/1 ex.1 Livre Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt Brownian motion an stochastic calculus / Ioannis Karatzas / New York : Springer-Verlag (1991)
Titre : Brownian motion an stochastic calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : Ioannis Karatzas, Auteur ; Steven E. Shreve, Préfacier, etc. Mention d'édition : 2 éd. Editeur : New York : Springer-Verlag, 1991 Importance : 470 p. Présentation : ill en couv Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-387-97655-6 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Equation différentielle stochastique EDP Intégrale stochastique martingale Calcul stochastique Mouvement brownien Processus de mouvement brownien Analyse stochastique Processus stochastiques Mouvement brownien, Processus de Stochastic martingale integral Stochastic calculus Brownian motion Brownian motion process Stochastic analysis Stochastic processes Brownian motion, Stochastic processes Index. décimale : 519.2 Brownian motion an stochastic calculus [texte imprimé] / Ioannis Karatzas, Auteur ; Steven E. Shreve, Préfacier, etc. . - 2 éd. . - New York : Springer-Verlag, 1991 . - 470 p. : ill en couv ; 23 cm.
ISBN : 978-0-387-97655-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Equation différentielle stochastique EDP Intégrale stochastique martingale Calcul stochastique Mouvement brownien Processus de mouvement brownien Analyse stochastique Processus stochastiques Mouvement brownien, Processus de Stochastic martingale integral Stochastic calculus Brownian motion Brownian motion process Stochastic analysis Stochastic processes Brownian motion, Stochastic processes Index. décimale : 519.2 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Couplage de l'homogénéisation et du principe des grandes déviations sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien et un processus de poisson / Clément Manga / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2020)
Titre : Couplage de l'homogénéisation et du principe des grandes déviations sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien et un processus de poisson Type de document : texte imprimé Auteurs : Clément Manga, Auteur ; Alassane Diedhiou, Directeur de thèse Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 Importance : 45 p. Format : 30 cm Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Mots-clés : Equation différentielle stochastique EDS Mouvement brownien Processus de poisson Couplage homogénéisation Index. décimale : T.20M2 Couplage de l'homogénéisation et du principe des grandes déviations sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien et un processus de poisson [texte imprimé] / Clément Manga, Auteur ; Alassane Diedhiou, Directeur de thèse . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 . - 45 p. ; 30 cm + CD.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Equation différentielle stochastique EDS Mouvement brownien Processus de poisson Couplage homogénéisation Index. décimale : T.20M2 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079232849 T.20M2 ex.1 Livre Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt Couplage homogénéisation et principe des grandes déviations sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement Brownien et un processus de Poisson / Mamadou Boye Diallo / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2020)
![]()
Titre : Couplage homogénéisation et principe des grandes déviations sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement Brownien et un processus de Poisson Type de document : texte imprimé Auteurs : Mamadou Boye Diallo, Auteur ; Clément Manga, Directeur de la recherche ; Alassane Diedhiou, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 Importance : 45 p. Format : 30 cm Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Mots-clés : Equation différentielle stochastique Mouvement brownien Processus de Poisson Couplage homogénéisation EDS Index. décimale : MM20/6 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/993 Couplage homogénéisation et principe des grandes déviations sur les équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement Brownien et un processus de Poisson [texte imprimé] / Mamadou Boye Diallo, Auteur ; Clément Manga, Directeur de la recherche ; Alassane Diedhiou, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 . - 45 p. ; 30 cm + CD.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Equation différentielle stochastique Mouvement brownien Processus de Poisson Couplage homogénéisation EDS Index. décimale : MM20/6 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/993 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079232860 MM20/6 ex.1 Livre Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt Estimation paramétrique des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) dirigées par un mouvement Brownien sous-fractionnaire / Ousmane Cissé / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2020)
![]()
PermalinkGéodésiques et diffusions en temps petit : Séminaire de probabilités, Université de Paris VII / R. Azencott / Paris : Société Matématique de France (1981)
PermalinkRésolution des équations aux dérivées partielles paraboliques linéaires et sémi-linéaires par des méthodes probabilistes / Raphaël Diatta / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2014)
Permalink