Bibliothèque Centrale de l'Université Assane Seck de Ziguinchor
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5 recherche sur le mot-clé 'Processus stochastiques'
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Estimation paramétrique des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) dirigées par un mouvement Brownien sous-fractionnaire / Ousmane Cissé / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2020)
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Titre : Estimation paramétrique des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) dirigées par un mouvement Brownien sous-fractionnaire Type de document : texte imprimé Auteurs : Ousmane Cissé, Auteur ; Clément Manga, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 Importance : 58 p. Format : 30 cm Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Mots-clés : Mouvement Brownien Processus stochastiques Martingales Equation différentielle stochastique EDS Index. décimale : MM20/5 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/998 Estimation paramétrique des Equations Différentielles Stochastiques (EDS) dirigées par un mouvement Brownien sous-fractionnaire [texte imprimé] / Ousmane Cissé, Auteur ; Clément Manga, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 . - 58 p. ; 30 cm + CD.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Mouvement Brownien Processus stochastiques Martingales Equation différentielle stochastique EDS Index. décimale : MM20/5 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/998 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079232819 MM20/5 ex.1 Livre Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt Brownian motion an stochastic calculus / Ioannis Karatzas / New York : Springer-Verlag (1991)
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications / Jin Ma / Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007 (2007)
Titre : Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur Editeur : Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007, 2007 Collection : Lecture notes in mathematics (Internet), ISSN 1617-9692 ; 1702 Importance : 270 p. Présentation : ill en couv Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-48831-6 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Finance Processus stochastiques Probabilités Mathématiques Équations différentielles stochastiques Analyse stochastique Finances -- Modèles mathématiques Quantitative Finance Stochastic processes Probability Mathematics Stochastic differential equations Stochastic analysis Finance -- Mathematical models Index. décimale : 515 Forward-Backward Stochastic Differential Equations and their Applications [texte imprimé] / Jin Ma, Auteur ; Jiongmin Yong, Auteur . - Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007, 2007 . - 270 p. : ill en couv ; 23 cm. - (Lecture notes in mathematics (Internet), ISSN 1617-9692 ; 1702) .
ISBN : 978-3-540-48831-6
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Finance Processus stochastiques Probabilités Mathématiques Équations différentielles stochastiques Analyse stochastique Finances -- Modèles mathématiques Quantitative Finance Stochastic processes Probability Mathematics Stochastic differential equations Stochastic analysis Finance -- Mathematical models Index. décimale : 515 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Nonlinear problems in random theory / Norbert Wiener / Cambridge (Mass.) : Massachusetts institute of technology ; New York : John Wiley ; London : Chapman and Hall, (1958)
Titre : Nonlinear problems in random theory Type de document : texte imprimé Auteurs : Norbert Wiener, Auteur Editeur : Cambridge (Mass.) : Massachusetts institute of technology ; New York : John Wiley ; London : Chapman and Hall,, 1958 Collection : Technology press research monographs / Massachusetts institute of technology. - Cambridge (Mass.) : M.I.T. press, 1958-.... Importance : (IX-131 p.) Présentation : ill en couv Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-262-73012-9 Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Processus stochastiques Théories non linéaires Statistique mathématique Physique mathématique Probabilités Statistique mathématique
Stochastic processes Nonlinear theories Mathematical statistics Mathematical physics ProbabilityIndex. décimale : 519.23 Nonlinear problems in random theory [texte imprimé] / Norbert Wiener, Auteur . - Cambridge (Mass.) : Massachusetts institute of technology ; New York : John Wiley ; London : Chapman and Hall,, 1958 . - (IX-131 p.) : ill en couv ; 24 cm. - (Technology press research monographs / Massachusetts institute of technology. - Cambridge (Mass.) : M.I.T. press, 1958-....) .
ISBN : 978-0-262-73012-9
Langues : Anglais (eng)
Mots-clés : Processus stochastiques Théories non linéaires Statistique mathématique Physique mathématique Probabilités Statistique mathématique
Stochastic processes Nonlinear theories Mathematical statistics Mathematical physics ProbabilityIndex. décimale : 519.23 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Temps de rupture basé sur la mesure de divergence généralisée / Maïmouna Sagna / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2021)
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Titre : Temps de rupture basé sur la mesure de divergence généralisée Type de document : texte imprimé Auteurs : Maïmouna Sagna, Auteur ; Clément Manga, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2021 Importance : 27 p. Présentation : ill. en coul. Format : 30 cm Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Mots-clés : Processus stochastiques Forme quadratique Vecteur gaussien Mesure de divergence Processus d'Ornstein-Uhlenbeck Simulation Index. décimale : MM21/1 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/977 Temps de rupture basé sur la mesure de divergence généralisée [texte imprimé] / Maïmouna Sagna, Auteur ; Clément Manga, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2021 . - 27 p. : ill. en coul. ; 30 cm + CD.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Processus stochastiques Forme quadratique Vecteur gaussien Mesure de divergence Processus d'Ornstein-Uhlenbeck Simulation Index. décimale : MM21/1 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/977 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079232892 MM21/1 ex.1 Mémoires Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt